Bardzo skorelowane pary forex

Korzystanie z korelacji walut na korzyść Aby być skutecznym przedsiębiorcą, ważne jest zrozumienie całej wrażliwości portfeli na niestabilność rynku. Jest to szczególnie w handlu forex. Ponieważ waluty są wyceniane w parach, żadna para nie jest całkowicie niezależna od pozostałych. Gdy zdajesz sobie sprawę z tych korelacji i jak zmieniają się, możesz użyć ich do kontrolowania narażenia na całe portfolio. (Aby uzyskać przewodnik po wszystkich rzeczach, zapoznaj się z naszą specjalnością Investopedia: Forex). Definiowanie korelacji Powodem współzależności par walutowych jest łatwy do zobaczenia: jeśli kupujesz funt brytyjski przed japońską parą JPY, na przykład rzeczywiście handlujesz pochodną par GBPUSD i USDJPY, GBPJPY musi być nieco skorelowana z jedną, jeśli nie obie z tych innych par walutowych. Współzależność pomiędzy walutami wynika jednak z faktu, że są one parami. Chociaż niektóre pary walutowe będą poruszać się równolegle, inne pary walutowe mogą poruszać się w przeciwnych kierunkach, co jest w istocie wynikiem bardziej złożonych sił. Korelacja w świecie finansowym jest miarą statystyczną relacji pomiędzy dwoma papierami wartościowymi. Współczynnik korelacji mieści się w przedziale od -1 do 1. Korelacja 1 oznacza, że ​​obie pary walut poruszy się w tym samym kierunku 100 razy. Korelacja -1 sugeruje, że dwie pary walut poruszy się w przeciwnym kierunku 100 razy. Korelacja zera oznacza, że ​​relacje między parami walutowymi są całkowicie przypadkowe. Czytanie tabeli korelacji Z myślą o korelacji, spójrzmy na poniższe tabele, z których każda przedstawia korelacje między najważniejszymi parami walutowymi w okresie lutego 2017 r. Powyżej powyższa tabela pokazuje, że w ciągu miesiąca lutego (miesiąc) EURUSD a GBPUSD miał silną dodatnią korelację w wysokości 0,95. Oznacza to, że kiedy kurs EURUSD wzrasta, kurs GBPUSD również wzrósł o 95. czasu. Jednak w ciągu ostatnich 6 miesięcy korelacja była słabsza (0,66), ale w dłuższej perspektywie (1 rok) obie pary walut nadal mają silną korelację. Natomiast EURUSD i USDCHF miały niemal idealną ujemną korelację -1,00. Oznacza to, że 100 razy, kiedy kurs EURUSD wzrosł, USDCHF sprzedał. Taka relacja ma się nawet w dłuższych okresach, ponieważ dane korelacyjne pozostają względnie stabilne. Korelacje nie zawsze jednak pozostają stabilne. Weźmy na przykład USDCAD i USDCHF. Przy współczynniku 0,95 stwierdzono silną dodatnią korelację w ciągu ostatniego roku, ale w lutym 2017 r. Stosunki znacznie pogorszyły się z kilku powodów, w tym ze względu na wzrost cen ropy naftowej i jastrzębi banku w Kanadzie. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Korzystanie z parytetu stóp procentowych w handlu forex.) Korelacje Czy zmienić Jest oczywiste, że korelacje zmieniają się, co powoduje, że przesunięcie korelacji jest jeszcze ważniejsze. Sentyment i globalne czynniki ekonomiczne są bardzo dynamiczne i mogą się zmieniać codziennie. Silne korelacje mogą nie być zgodne z długoterminową korelacją między dwiema parami walutowymi. Dlatego też przyjrzenie się sześciomiesięcznej korelacji na końcu jest bardzo ważne. Zapewnia to bardziej wyraźną perspektywę na średnie sześciomiesięczne relacje pomiędzy dwiema parami walutowymi, które mają tendencję do bardziej dokładnych. Korelacje zmieniają się z różnych powodów, z których najczęstszymi są rozbieżności polityki pieniężnej, pewna wrażliwość pary walutowej na ceny surowców, a także unikalne czynniki gospodarcze i polityczne. Poniżej znajduje się tabela pokazująca sześciomiesięczne korelacje końcowe, które EURUSD dzieli się z innymi parami: Obliczanie korelacji siebie Najlepszym sposobem na utrzymanie aktualnego kierunku i siły powiązań korelacyjnych jest sam ich wyliczenie. Może to wydawać się trudne, ale to w zasadzie całkiem proste. Aby obliczyć prostą korelację, wystarczy użyć arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel. Wiele pakietów wykresów (nawet niektórych bezpłatnych) umożliwia pobieranie historycznych cen waluty dziennej, które można następnie przenosić do programu Excel. W programie Excel po prostu użyj funkcji korelacji, która jest CORREL (zakres 1, zakres 2). Średniookresowy, sześciomiesięczny, trzy - i jeden miesiącowy odczyt daje pełne wyobrażenie na temat podobieństw i różnic korelacji w miarę upływu czasu, jednak można samodzielnie zadecydować o tym, ile i ile z tych odczytów chcesz analizować. Poniżej przedstawiono proces kalkulacji korelacji krok po kroku: 1. Pobierz dane cen dla Twoich par walutowych mówią, że to GBPUSD i USDJPY 2. Zrób dwie pojedyncze kolumny, każda oznaczona jedną z tych par. Następnie wypełnij kolumny z poprzednimi cenami dziennymi, które wystąpiły dla każdej pary w analizowanym okresie 3. Na dole jednej z kolumn w pustym rzucie wpisz CORREL (4. Podświetl wszystkie dane w kolumnie wyceny należy uzyskać zakres komórek w polu formuły 5. Wpisz przecinek 6. Powtórz kroki 3-5 dla innej waluty 7. Zamknij wzór tak, aby wyglądał jak CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Wytworzona liczba reprezentuje korelację pomiędzy dwiema parami waluty Mimo że zmiany korelacji nie są aktualizowane codziennie, aktualizowanie raz na kilka tygodni lub co najmniej raz w miesiącu jest na ogół dobry pomysł Jak to wykorzystać do zarządzania ekspozycją Teraz, gdy wiesz, jak obliczyć korelacje, nadszedł czas, aby skorzystać z nich na korzyść. Po pierwsze, mogą pomóc uniknąć wprowadzania dwóch pozycji, które wzajemnie się wycofują, Na przykład, wiedząc, że EURUSD i USDCHF poruszają się w przeciwnych kierunkach w pobliżu 100 lat, można by zauważyć, że posiadanie portfela długiego EURUSD i długiego USDCHF jest takie samo, jak praktycznie brak pozycji - jest to prawda, ponieważ, jak wskazuje korelacja, kiedy kurs EURUSD wzrasta, USDCHF będzie poddawał się sprzedaży. Z drugiej strony, utrzymywanie długiego EURUSD i długiego AUDUSD lub NZDUSD jest podobne do podwojenia się na tej samej pozycji, ponieważ korelacje są tak silne. (Dowiedz się więcej na temat Forex: Wstęp na rynek walutowy.) Dywersyfikacja jest kolejnym czynnikiem do rozważenia. Ponieważ korelacja EURUSD i AUDUSD tradycyjnie nie jest 100 dodatnia, handlowcy mogą używać tych dwóch par do dywersyfikacji swojego ryzyka nieco przy zachowaniu podstawowego kierunku. Na przykład, aby wyrazić niechciane perspektywy na USD, przedsiębiorca zamiast kupować dwie partie EURUSD, może kupić jedną część EURUSD i jedną część AUDUSD. Niedoskonała korelacja między dwoma różnymi parami walutowymi pozwala na bardziej dywersyfikację i marginalnie niższe ryzyko. Ponadto banki centralne Australii i Europy mają różne uprzedzenia w polityce pieniężnej, więc w przypadku dolara rajd dolar australijski może być mniej dotknięty niż Euro. lub odwrotnie. Przedsiębiorca może również użyć różnych wartości pip lub punktów dla swojej korzyści. Pozwolę sobie jeszcze raz na EURUSD i USDCHF. Mają niemal idealną ujemną korelację, ale wartość przesunięcia pip w EURUSD wynosi 10 na dużo 100,000 jednostek, podczas gdy wartość przeliczania rurociągu w USDCHF wynosi 9,24 dla tej samej liczby jednostek. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą używać USDCHF w celu zabezpieczenia ekspozycji EURUSD. Mówi, że zabezpieczenie będzie działało: mówią, że przedsiębiorca miał portfel krótkiej kwoty EURUSD 100 000 jednostek i krótkiej kwoty USDCHF 100 000 jednostek. Kiedy kurs EURUSD wzrośnie o dziesięć pułapów lub punktów, przedsiębiorca traciłby 100 na tym stanowisku. Jednak ponieważ USDCHF przemieszcza się naprzeciw EURUSD, krótka pozycja USDCHF będzie opłacalna, prawdopodobnie zbliżając się o dziesięć pipsów wyżej, do 92.40. To spowodowałoby stratę netto portfela do -7,60 zamiast -100. Oczywiście zabezpieczenie to oznacza również mniejsze zyski w przypadku silnego odstąpienia od EURUSD. ale w najgorszym scenariuszu straty stają się relatywnie niższe. Niezależnie od tego, czy szukasz dywersyfikacji swoich pozycji, czy też znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać swoją opinię, bardzo ważne jest, aby mieć świadomość korelacji pomiędzy różnymi parami walutowymi i ich przesunięciami. Jest to potężna wiedza dla wszystkich profesjonalnych handlowców posiadających więcej niż jedną parę walut na swoich kontach handlowych. Taka wiedza pomaga przedsiębiorcom, dywersyfikować, zabezpieczać lub zwiększać zyski. Dolna linia Aby być skutecznym przedsiębiorcą, ważne jest, aby zrozumieć, jak różne pary walutowe przemieszczają się ze sobą tak, aby handlowcy mogli lepiej zrozumieć ich narażenie. Niektóre pary walutowe poruszają się tandemami, a inne mogą być przeciwieństwami polarnymi. Nauka o korelacji walutowej pomaga odpowiednio zarządzać portfelami swoich portfeli. Niezależnie od strategii handlowej i tego, czy szukasz dywersyfikacji swoich pozycji, czy też znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać swoją opinię, ważne jest, aby pamiętać o korelacji pomiędzy różnymi parami walutowymi a ich przesunięciami. (Więcej informacji można znaleźć w naszym kursie Forex). Artykuł 50 jest klauzulą ​​traktatu UE, w której opisano kroki, jakie musi podjąć państwo członkowskie, aby opuścić Unię Europejską. Brytania. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Foreks Correlation Korelacja walut pozwala na lepszą ocenę ryzyka kombinacji stanowisk. Korelacja mierzy związek istniejący pomiędzy dwiema parami walutowymi. Na przykład pozwala nam wiedzieć, czy dwie pary walutowe będą poruszać się w podobny sposób, czy nie. Dwa skorelowane waluty będą miały współczynnik zbliżony do 100, jeśli poruszają się w tym samym kierunku i -100, jeśli przemieszczają się w przeciwnych kierunkach. Korelacja zbliżona do 0 wskazuje, że ruchy w obu parach walutowych nie są spokrewnione. Jak oblicza się Obliczanie korelacji w tej witrynie wykorzystuje standardową formułę znaną jako współczynnik szarości współczynnika korelacji. Długość serii podawana jest przez pole quotNum Periodquot. Więcej informacji na temat obliczeń można znaleźć na stronie Wikipedia: en. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence Jak wykorzystywane są dane Zarządzanie ryzykiem Ważne jest, aby wiedzieć, czy otwarte pozycje w portfelu są skorelowane. Jeśli masz otwarte transakcje w trzech parach walutowych, które są silnie skorelowane (na przykład EURUSD, USDCHF i USDNOK), musisz przewidzieć, że jeśli jedna z tych pozycji osiągnie stratę zatrzymania, pozostałe dwa będą prawdopodobnie również stanowiska straty. W takim przypadku ważne jest, aby dostosować wielkość pozycji w celu uniknięcia poważnych strat. Modyfikacja rynku Zmiana korelacji, głównie w długim okresie, może wykazać, że rynek ulega zmianie. Na przykład, jeśli EURUSD i GBPUSD są silnie skorelowane przez kilka miesięcy, a następnie de-korelują, może to być oznaką, że nastroje na rynku dotyczące EUR i GBP są w trakcie zmiany, może widać początek lub koniec tendencji jednej z dwóch walut. Narzędzia TradingPairs Trading: Korelacja korelacji jest określeniem z analizy regresji liniowej, która opisuje siłę zależności między zmienną zależną a zmienną niezależną. Centralnym handlem parami jest idea, że ​​jeśli obydwa zapasy (lub inne instrumenty) są wystarczająco skorelowane, ewentualne zmiany w korelacji mogą nastąpić odwrócenie się do pary tendencji, tworząc szanse zysku. Na przykład zapas A i zapas B są wysoce skorelowane. Jeśli korelacja osłabia tymczasowo akcje A porusza się w górę, a akcje B przemieszczają się w dół, przedsiębiorca par może wykorzystać tę rozbieżność poprzez zwarcie zapasów A (nadmierna emisja) i długie na akcje B (wynik poniżej). Jeśli zasoby powróci do średniej statystycznej, przedsiębiorca może zysk. 13 Znaczenie korelacji Korelacja mierzy związek między dwoma instrumentami. Na rysunku 1 widać, że kontrakty terminowe typu e-mini SampP 500 (ES, w kolorze czerwonym) i e-mini Dow (YM, w kolorze zielonym) mają ceny, które mają tendencję do poruszania się lub są skorelowane. 13 Wykres 1 Ten dzienny wykres kontraktów terminowych na kontrakty terminowe na kontrakty terminowe typu ES i YM wskazuje, że ceny mają tendencję do poruszania się razem. Zdjęcie utworzone za pomocą TradeStation. 13 13Pamiętaj, partnerzy handlowi próbują: 13 Zidentyfikować związki między dwoma instrumentami 13 Określić kierunek relacji i 13 Wykonywać transakcje na podstawie prezentowanych danych. 13 Korelacja między dwiema zmiennymi, takimi jak stopy zwrotu lub historyczne ceny, jest względną statystyczną miarą stopnia, w jakim te zmienne mają tendencję do poruszania się razem. Współczynnik korelacji określa zakres, w jakim wartości jednej zmiennej są związane z wartościami innego. Wartości współczynnika korelacji wahają się od -1 do 1, gdzie: 13 Doskonała ujemna korelacja (-1) istnieje, gdy dwa papiery wartościowe przemieszczają się w przeciwnych kierunkach (tj. Zapas A porusza się, a zapas B przesuwa się w dół) 13 Doskonała korelacja dodatnia (1) istnieje wtedy, gdy obie papiery wartościowe przemieszczają się w idealnym unison (tzn. akcje A i czas B poruszają się w górę iw dół w tym samym czasie) i 13 Brak korelacji (0) istnieje, jeśli ruchy cen są całkowicie przypadkowe (akcje A i akcje B idą w górę iw dół losowo). 13 -1 0 1 13 Doskonała ujemna korelacja Brak korelacji Doskonała korelacja dodatnia 13 13 13przedawcy szukają instrumentów, których ceny mają tendencję do przemieszania się innymi słowy, których ceny są skorelowane. W rzeczywistości byłoby trudne (i wysoce nieprawdopodobne) osiągnięcie trwałej, doskonale korelacji z dwoma papierami wartościowymi: oznaczałoby to, że ceny dokładnie się pokrywały. Zamiast tego partnerzy poszukują papierów wartościowych o wysokim stopniu korelacji, dzięki czemu mogą próbować zyskać, gdy ceny zachowują się poza tą normą statystyczną. Korelacje wynoszące 0,8 lub wyższe są często używane jako odniesienia dla par handlowych (korelacja mniejsza niż 0,5 na ogół jest określana jako słaba). Dobra korelacja prezentuje się w wielu ramkach czasowych. 13 13. Dlaczego korelacja jest ważna dla handlu parami Jeśli dwa instrumenty nie miałyby skorelowania na początek, jakiekolwiek różnice i późniejsza konwergencja cen mogłyby generalnie być mniej znaczące. Jako przykład rozważmy główną drogę wzdłuż rzeki. Ogólnie rzecz biorąc, droga wzdłuż rzeki jest bardzo blisko. Od czasu do czasu droga musi odbiegać od rzeki ze względu na teren lub rozwój (porównywalne do rozpiętości cenowej). Za każdym razem, gdy to nastąpi, droga ostatecznie powraca do miejsca równoległego do rzeki. 13 13 W tym przykładzie droga i rzeka mają korelowany związek. Jeśli porównamy rzekę z inną, pobliską drogą gruntową, bez żadnej definiowalnej korelacji z rzeką (tj. Ich ruchy są zupełnie przypadkowe), nie można było przewidzieć, jak obydwie zachowywałyby się względem siebie. Pozytywną korelację pomiędzy główną drogą a rzeką jest jednak to, co czyni rozsądne przewidywanie, że główna droga i rzeka w końcu się zjednoczy. Ta sama logika ma zastosowanie w przypadku handlu parami: identyfikując skorelowane papiery wartościowe, możemy poszukać okresów rozbieżności, spróbować zrozumieć, dlaczego cena jest oddzielana i próbuje osiągnąć zysk poprzez konwergencję. 13 Uwaga: Innym podejściem jest próba skorzystania z dodatkowej rozbieżności (określanej jako transakcja rozbieżności). W tym miejscu skoncentrujemy się na strategiach, które starają się osiągać zyski poprzez konwergencję, lub odwrócenie się do średniej (znanej jako konwergencja). 13 Określenie korelacji 13 Pierwszym krokiem w znalezieniu odpowiednich par jest poszukiwanie papierów wartościowych, które mają coś wspólnego, a handel z dobrą płynnością i może być zwarty. Ze względu na podobne ryzyko rynkowe konkurencyjne firmy z tego samego sektora tworzą naturalne pary potencjalnych i są dobrym miejscem do rozpoczęcia. Przykłady potencjalnie skorelowanych instrumentów mogą obejmować takie pary, jak: 13 Coca-Cola i Pepsi 13 Dell i Hewlett-Packard 13 Duke Energy i Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 i E-miniDown 13 Exxon i Chevron 13 Lowes i Home Depot 13 McDonalds i Yum Brands 13 SampP 500 ETF i SPDR DJIA ETF. 13 13Następnie musimy ustalić ich skorelowane. Możemy to zmierzyć przy użyciu współczynnika korelacji (opisanego powyżej), który odzwierciedla, jak oba te papiery są ze sobą powiązane. Specyficzne obliczenia za współczynnikiem korelacji są nieco skomplikowane i wykraczają poza zakres niniejszego poradnika, jednakże podmioty gospodarcze mają kilka możliwości określania tej wartości: 13 Większość platform obrotu udostępnia pewien typ wskaźnika technicznego, który można zastosować do obu papierów wartościowych, wykonując funkcje matematyczne automatycznie i spisywanie wyników na wykresie cen. 13 Handlowcy, którzy nie mają dostępu do tego konkretnego wskaźnika technicznego, mogą wykonać kalkulator korelacji korelacji z Internetem, aby uzyskać dostęp do narzędzi online, które wykonują obliczenia. 13 Trader może wprowadzić dane o cenach w programie Excel i używać jej funkcji CORREL do wykonywania obliczeń, jak pokazano na rysunku 2: 13 Rysunek 2 Excel może być użyty do obliczenia współczynnika korelacji pary. 13 13Po ustaleniu współczynników korelacji, wyniki można wykorzystać jako filtr, aby znaleźć par, które wykazują największe możliwości. 13 Stosunek ceny Kiedy tylko znajdziemy skorelowane pary, możemy ustalić, czy relacja jest średnim zwrotem, czyli kiedy cena się różni, czy powróci do swojej normy statystycznej. Możemy to ustalić, kreśląc wskaźnik pary. Podobnie jak współczynnik korelacji, większość platform obrotu zawiera wskaźnik techniczny (być może nazywany stosunkiem ceny lub spread ratio), który może być zastosowany do wykresu w celu określenia wskaźnika ceny dwóch instrumentów, co w istocie zapewnia widoczną i liczbową reprezentację ceny jednego instrumentu podzielonego przez cenę drugiego: 13 13Część cenowa Cena instrumentu A Cena instrumentu B 13 13 Jeżeli podmioty gospodarcze nie mają dostępu do tego typu analizy na platformie obrotu, dane o cenach można wprowadzić do programu Excel, jak pokazano na rysunku 3: 13 Rysunek 3 Excel może być używany do obliczania pary ceny lub rozproszenia, stosunek. 13 13 Jeśli dodamy standardowe linie odchylenia, możemy zrozumieć, jak daleko od średniego współczynnika kursu ceny. Odchylenie standardowe (liczone jako pierwiastek kwadratowy wariancji) jest pojęciem statystycznym, które ilustruje, w jaki sposób określony zestaw cen jest dzielony lub rozłożony wokół wartości średniej. Zwykły rozkład prawdopodobieństwa może być użyty do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegokolwiek konkretnego wyniku w rozkładzie normalnym: 13 68,26 procent danych mieści się w granicach - jeden odchylenie standardowe średniej 13 95,44 procent danych - dwa odchylenia standardowe średnio 13 99,74 procent danych - trzy odchylenia standardowe średniej. 13 13Korzystując z tych danych, poczekaj, aż stosunek ceny różni się od liczby standardowych odchyleń, takich jak: - dwa odchylenia standardowe i wprowadza wymianę długoterminową na podstawie informacji (liczba wybranych odchyleń standardowych zależy od historycznej analizy i optymalizacji). Jeśli para powróci do swej średniej tendencji, handel może przynieść zyski. 13 Zdarzenia, które powodują osłabienie korelacji 13 Kiedy dwa instrumenty są wysoce skorelowane, niektóre zdarzenia mogą powodować chwilową słabość korelacji. Ponieważ wiele czynników, które powodowałyby ruchy cen wpłynęłyby na korelacje parzyste (takie jak komunikaty Rezerwy Federalnej czy geopolityczne zawirowania), zdarzenia, które powodują osłabienie korelacji, zasadniczo ograniczają się do rzeczy, które dotyczą tylko jednego z instrumentów. Na przykład rozbieżność może wynikać z tymczasowych zmian podaży i popytu w obrębie jednego zasobu, np. Gdy jeden duży inwestor zmienia pozycje poprzez kupno lub sprzedaż w jednym z papierów wartościowych reprezentowanych w pary. 13 Uwaga: Wszystkie firmy notowane w Stanach Zjednoczonych muszą powiadomić giełdę (np. NYSE lub Nasdaq) o wszelkich zmianach w firmie, które mogą potencjalnie wpłynąć na działalność handlową w tym akcie przed ogłoszeniem ogłoszenia. Przykłady zmian to między innymi: 13 Zmiany związane z kondycją finansową firmy 13 Restrukturyzacja lub fuzje 13 Istotne informacje o jego produktach (pozytywne lub negatywne) 13 Zmiany w kluczowych zarządach i 13 Kwestie prawne lub regulacyjne mogą mieć wpływ na zdolność firmy do prowadzenia działalności gospodarczej. 13 giełd amerykańskich są upoważnione do emisji transakcji wstrzymują czasowe zawieszenie działalności handlowej w oparciu o ocenę ogłoszenia. Ogólnie rzecz biorąc, tym bardziej prawdopodobne, że ogłoszenie ma mieć wpływ na cenę akcji, tym większe prawdopodobieństwo, że giełda zażąda obrotu, dopóki wiadomości nie zostaną rozpowszechnione publicznie. 13 Ponadto, jeśli cena akcji notowanych w USA w ciągu pięciu minut znacznie się zmieni, można wydać krótkoterminową pauzę handlową. Pauza trwa pięć minut, chyba że po tym okresie nadal występuje znaczna nierównowaga pomiędzy kupnem i zleceniem kupna. Ruchy cen, które powodują pauzę, to: 13 10-procentowy ruch cenowy papierów wartościowych w indeksach SampP 500, Russell 1000 i niektóre produkty giełdowe 13 30-procentowy ruch cen dla innych zasobów w cenie 1 lub powyżej lub 13 50 procentowych zmian cen dla innych zapasy wycenione poniżej 1. 13 13Szagrożenie może być spowodowane wewnętrznymi wydarzeniami lub zdarzeniami występującymi w firmach, takich jak fuzje i przejęcia, raporty o zarobkach, zmiany dotyczące dywidendy, rozwój zatwierdzania nowych produktów oraz skandal lub oszustwo. Szczególnie, jeśli wewnętrzne wydarzenie jest nieoczekiwane, cena akcji spółki może doświadczać gwałtownych i dramatycznych fluktuacji cen. W zależności od wydarzenia zmiana ceny może być bardzo krótkotrwała lub może powodować zmianę tendencji. 13 Trzy pary walutowe, które mają największe współzależności z towarami to dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD) i dolar nowozelandzki (NZD). Bardzo skorelowana z rosnącymi i opadającymi cenami złota są pary walutowe AUDUSD i NZDUSD, największym beneficjentem rosnących cen ropy jest USDCAD. Przy podejmowaniu decyzji handlowych w parach towarowych dobrym pomysłem jest spojrzenie na skorelowane towary, ponieważ może pomóc w przewidywaniu przyszłych ruchów w górę iw dół. Na przykład, jeśli uważasz, że złoto będzie rosnąć, może to być dobra strategia zakupu dolara australijskiego od jego 80 dodatniej korelacji z złoto. AUDYPY (dolar australijski dolar amerykański) Ponieważ Australia jest trzecim co do wielkości światem eksporterem złota, dolar australijski ma 80 dodatnią korelację z tym metalem. Jeśli uważasz, że cena złota nadal będzie wzrastać, możesz sprzyjać gospodarce opartej na surowcach, takiej jak Australia, ponieważ jeśli złoto wzrośnie, dolar australijski jest prawdopodobnie najprawdopodobniej przestrzegać jego przewodnictwa. 1) Jeśli uważasz, że złoto będzie rosnąć, to może być dobra strategia zakupu dolara australijskiego, ponieważ jego 80 dodatnia korelacja z złoto. 2) Ponieważ para AUDUSD jest skorelowana z złoto, warto porównać zarówno AUDUSD, jak i złote wykresy, aby przewidzieć przyszłe ruchy, jeśli złoto złamie ponad ważny poziom oporu, a AUDUSD nie złamie poziomu oporu AUDUSD jest jednak bardzo prawdopodobny, aby przekroczyć również. Pokazuje to, jak złoto ma skłonność do poprowadzenia przed dolarem australijskim. Poniżej wykresy ilustrują wysoką korelację dolara australijskiego i złota. Zdrowie gospodarki Nowej Zelandii jest ściśle powiązane z kondycją australijskiej gospodarki. To wyjaśnia, dlaczego dolar nowozelandzki i dolar australijski miały 92 dodatnią korelację w ciągu ostatnich czterech lat (2003-2006). Dolar nowozelandzki ma jeszcze silniejszą korelację z złoto niż AUDUSD - korelacja wynosi około 88 w ciągu ostatnich trzech lat. Jeśli uważasz, że cena złota nadal wzrośnie, możesz sprzyjać gospodarce opartej na surowcach, takiej jak Nowa Zelandia, ponieważ jeśli złoto wzrośnie, dolar Nowej Zelandii jest zbyt skłonny podążać za jego liderem. 1) Jeśli uważasz, że złoto będzie rosnąć, to może być dobrą strategią na zakup dolara nowozelandzkiego, ponieważ jego 85 pozytywna korelacja z złoto w ciągu ostatnich lat. 2) Ponieważ para NZDUSD jest skorelowana z złoto (łącznie z AUDUSD), dobrze byłoby porównać zarówno NZDUSD, jak i złote wykresy w celu przewidzenia przyszłych zmian w dolarach nowozelandzkich, jeśli złoty złoty powyżej ważnego poziomu oporu i NZDUSD nie złamał poziomu oporu, NZDUSD prawdopodobnie również przekroczy poziom. Pokazuje to, jak złoto ma tendencję do prowadzenia ruchu przed NZDUSD. NZDUSD i AUDUSD mają wyraźne relacje z powodu złota (patrz wykresy poniżej) USDCAD jest największym beneficjentem rosnących cen ropy naftowej. Kanada, która jest już największym eksporterem ropy naftowej w USA, będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę, gdy cena ropy wzrośnie. Dlatego, jeśli ropa wzrośnie, dolar kanadyjski prawdopodobnie będzie przestrzegać. W ostatnich latach. korelacja między dolarem kanadyjskim a cenami ropy naftowej wynosiła około 81. 1) Jeśli uważasz, że cena ropy wzrośnie, to może być dobrą strategią na zakup dolara kanadyjskiego, ponieważ jego 81 dodatnia korelacja z ropą w ciągu ostatnich lat. 2) Ponieważ para USDCAD jest skorelowana z ropą, dobrze byłoby porównać zarówno dolar kanadyjski, jak i wykresy naftowe w celu przewidzenia przyszłych ruchów, jeśli na przykład olej złamie się powyżej ważnego poziomu oporu i USDCAD nie złamie oporu poziom USDCAD najprawdopodobniej także wygaśnie. Pokazuje to, jak ropa ma tendencję do prowadzenia ruchu przed USDCAD. Poniższe wykresy ilustrują wysoką korelację pomiędzy dolarem kanadyjskim a ropą. Twoje dane są ściśle chronione, bezpieczne i nigdy nie sprzedawane lub udostępniane. Nienawidzimy spamu tak samo jak ty. Więcej informacji na temat naszej polityki prywatności. Wszelkie artykuły, systemy, strategie, recenzje, oceny, nowości, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie internetowej, autorstwa OuCurrency, jej partnerów lub współpracowników, są dostarczane jako ogólne komentarze rynkowe i nie stanowią porady inwestycyjnej. O nas nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez uszczerbku dla jakiejkolwiek utraty zysków, która może powstać bezpośrednio lub pośrednio z użycia lub polegania na tych informacjach. Copyright copy 2017 Aboutcurrency. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ujawnienie ryzyka: Transakcja na depozyt zabezpiecza wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko tobie, jak i dla Ciebie. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w walutę obcą należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Istnieje prawdopodobieństwo, że można podtrzymać stratę jakiejś lub całości inwestycji początkowej i dlatego nie należy inwestować pieniędzy, których nie stać na stracenie. Powinieneś być świadomy wszystkich ryzyk związanych z obrotem dewizowym i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeśli masz jakieś wątpliwości.